Риск-менеджер / Risk Manager at ЧК Adal Investments Ltd. — NeverHard

Adal Investments Ltd. — управляющая компания, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана» и осуществляющая деятельность в соответствии с требованиями AFSA. Мы ищем риск-менеджера для развития системы управления рисками компании и управляемых фондов. Основные задачи — независимая оценка рисков инвестиционных решений, мониторинг портфеля, контроль установленных ограничений, а также достаточности капитала и ликвидности управляющей компании. Риск-менеджер взаимодействует с инвестиционной командой и комплаенс-функцией и имеет возможность напрямую информировать Совет директоров о существенных рисках и нарушениях. Обязанности Система управления рисками Разработка и актуализация политик, методик и процедур управления рисками компании и управляемых фондов. Идентификация, оценка и мониторинг существенных рисков, включая инвестиционный, кредитный, рыночный, валютный, процентный, операционный риски, риски ликвидности и концентрации. Подготовка предложений по допустимому уровню риска, внутренним лимитам и ключевым индикаторам риска; ведение реестра и карты рисков. Контроль соблюдения лимитов, своевременное информирование о нарушениях и контроль исполнения согласованных мер по их устранению. Оценка сделок и мониторинг инвестиций Подготовка независимых заключений о рисках планируемых сделок для Инвестиционного комитета, включая проверку соответствия инвестиционной стратегии и установленным ограничениям. Анализ финансового состояния объектов инвестиций и контрагентов, источников возврата средств, долговой нагрузки, обеспечения и существенных условий сделок. Критическая оценка допущений финансовых моделей, сценариев реализации проектов и выхода из инвестиций. Мониторинг действующих инвестиций: анализ финансовых результатов и денежных потоков, исполнения бюджетов, договорных обязательств и сроков платежей. Анализ существенных допущений оценки стоимости активов совместно с инвестиционной и финансовой командами; выявление признаков ухудшения качества инвестиций. Подготовка рекомендаций по снижению рисков и работе с проблемными инвестициями. Капитал, ликвидность и количественный анализ Контроль соблюдения применимых требований к капиталу и ликвидным активам управляющей компании во взаимодействии с финансовой функцией. Прогнозирование запаса капитала и ликвидности, оценка влияния крупных платежей и неблагоприятных сценариев. Анализ ликвидности фондов с учётом ожидаемых денежных поступлений, инвестиционных обязательств, расходов и условий погашения долей инвесторов, где применимо. Проведение стресс-тестирования и анализа чувствительности портфеля и отдельных инвестиций. Применение количественных методов оценки рисков, включая VaR и ES — показатели возможных потерь, — с учётом характера активов и доступности данных; проверка используемых моделей на фактических результатах, где применимо. Отчётность и взаимодействие Подготовка регулярной риск-отчётности для руководства, Инвестиционного комитета и Совета директоров в рамках их полномочий. Подготовка информации о капитале и ликвидности, существенных рисках, нарушениях лимитов и статусе корректирующих мероприятий. Участие в подготовке ответов на запросы регулятора и аудиторов по вопросам управления рисками. Взаимодействие с комплаенс-функцией по операционным рискам, конфликтам интересов и вопросам внутреннего контроля. Требования Высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных направлений. Опыт работы от 2-х лет в управлении рисками, инвестиционном или кредитном анализе с практическим опытом оценки и мониторинга рисков. Готовы рассматривать кандидатов с меньшим практическим опытом, но с высокой академической успеваемостью и уверенным пользованием инструментария ИИ. Навыки анализа финансовой отчётности и построения финансовых моделей. Понимание рисков инвестиционных инструментов, принципов диверсификации и управления ликвидностью. Владение методами стресс-тестирования, сценарного и количественного анализа; понимание ограничений используемых моделей. Уверенное владение Excel, ИИ и навыки работы с финансовыми данными. Английский язык – upper-intermediate и выше. Способность самостоятельно организовывать работу, аргументированно отстаивать профессиональную позицию и понятно представлять выводы руководству. Будет преимуществом Опыт работы в управляющих компаниях, инвестиционных фондах или с непубличными инвестициями. Практическое знание требований МФЦА и AFSA. Опыт разработки политик управления рисками, системы лимитов и управленческой отчётности. Квалификации FRM, PRM, CFA или прохождение соответствующих экзаменов. Владение Python, SQL или инструментами визуализации данных. Мы предлагаем Работу с инвестиционными сделками и портфелями фондов в юрисдикции МФЦА. Взаимодействие с ведущими зарубежными инвестиционными фондами и управляющими. Возможность развивать систему управления рисками и участвовать в обсуждении инвестиционных решений. Прямое взаимодействие с руководством, инвестиционной и финансовой командами. Конкурентное вознаграждение по результатам обсуждения опыта и квалификации.