Начальник asset management at RG Brands Kazakhstan — NeverHard

Обязанности: Макроэкономический анализ: денежно-кредитная политика ФРС / ЕЦБ, инфляционные циклы, валютные рынки. Специализированный анализ рынков стран СНГ с акцентом на потребительский сектор. Микроанализ: финансовые и операционные показатели компаний — выручка, EBITDA, FCF, долговая нагрузка, капитальные затраты по секторам. Отраслевой скрининг: сравнительные мультипликаторы по пирам, конкурентная динамика, позиционирование эмитентов. Мониторинг глобальных рынков: NYSE / NASDAQ, LSE, HKEx, Euronext; казахстанские инструменты (KASE, AIX). Ежемесячная подготовка и презентация отчёта по инвестиционному портфелю руководству компании с обоснованием решений и рекомендациями. Расчёт и анализ доходности портфеля: абсолютная и относительная доходность vs. бенчмарк, attribution по классам активов и секторам. Анализ аллокаций: текущий и целевой вес по инструментам (акции, облигации, деривативы, cash), ребалансировка по отклонениям. Анализ дюрации и процентного риска облигационной части: модифицированная дюрация, кривая доходности, позиционирование по срокам погашения. Оценка кредитного качества: рейтинги эмитентов, CDS-спреды, вероятность дефолта, концентрационные лимиты. Принятие тактических решений по итогам портфельного анализа: вход / выход из позиций, корректировка весов, пересмотр таргетов. Формирование ежемесячного инвестиционного дайджеста: ключевые рыночные события, изменения позиций, прогноз на следующий период. Мониторинг рыночного риска: VaR (Value at Risk), стресс-тестирование, сценарный анализ (базовый / негативный / кризисный). Хеджирование рисков: фьючерсы, опционы (delta / vega), NDF, структурированные ноты (autocallable, barrier) ведущих банков. Валютный риск: управление FX-экспозицией портфеля, форвардное хеджирование, мониторинг корреляций. Разработка диверсифицированных инвестиционных стратегий по трендам, секторам, инструментам, валютам и срокам. (Up to bottom strategy) Профессиональная оценка компаний: DCF, мультипликаторы (EV/EBITDA, P/E, P/B, EV/Sales), asset-based approach. Подготовка и представление инвестиционных рекомендаций Инвестиционному комитету. Технический анализ для формирования точек входа и выхода по среднесрочным и долгосрочным позициям. Разработка и сопровождение M&A-стратегий: скрининг таргетов, due diligence, структурирование сделок. Поддержка листинга финансовых инструментов на KASE; взаимодействие регуляторами МФЦА. Требования: Высшее образование: финансы, экономика, математика, прикладная статистика. CFA / CAIA / FRM — значительное преимущество. Опыт работы в инвестиционном банке, управляющей компании, брокере или корпоративном казначействе — от 3 лет. Подтверждённый опыт ведения или мониторинга реального инвестиционного портфеля с регулярной отчётностью. Знание глобальных рынков: США, Европа, Азия; базовое понимание KASE / AIX и казахстанских долговых инструментов. Bloomberg/Refinitiv/JPMorgan research/Seeking Alpha